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标签: options x14

为想理财的人答疑解惑

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答案

傻瓜期权。你能解释一下看跌和看涨是如何工作的,简单?

我一直不明白 "买入 "和 "卖出"。谁能像我小时候一样解释一下?...

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答案

如果一家创业公司可以随时发行新股,那么股票/期权还有什么价值?

因为在大多数创业公司中,董事会可以随意发 行更多的股份,那么员工拥有X%的股份意味 着什么?签约时,员工可以保护自己在几年后 离开公司后不被公司印制更多的股份吗? 参见 用什么条款稀释Eduardo Saverin在Facebook公司的股份 (http://www.quora.com/What-claus...

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答案

在收购过程中,未归属的股票通常会发生什么?

我在一家上市公司工作,该公司被另一家上市公司收购。我也拥有公司的 "限制性股票单位 "的股份。我的所有股票都计划在收购完成后很久才能归属。 在收购过程中,未归属的股票期权/限制性股票单位通常会发生什么? 我猜测/希望它们会被用来授予我价值相同的新雇主的股票,并且归属日期相同。 这篇文章实际上回答了我...

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请解释股息金额、股票价格和期权价值之间的关系?

我自认为是一个知识相当渊博的投资者,但今 天却被一个事实所震撼,那就是我不知道一只 股票的价格会因其股息的多少而降低。举个具 体的例子(这些数字大致正确,但没有精确到 一分钱): 诺基亚 NOK (http://finance.yaho o.com/q?s=NOK))昨天收盘价 是9.31,派息5%。所以它今天...

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如果公司被收购/买断,期权会怎样?

我有一些离到期日很远的价外期权(例如20 13年1月)。如果标的公司在这之前被收购 ,而我仍然持有期权,会发生什么?它们是否 会立即失效,毫无价值?如果收购价格大于行 权价格呢? 我们举个具体的例子。摩托罗拉刚刚被谷歌收 购,比如说以每股38美元的价格收购(我不 知道具体数字)。假如我有2013年1月的 看涨期权,...

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Black-Scholes模型是否适用于美式期权?

在阅读了维基百科上关于布莱克-斯科尔斯模型的文章 (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes)后,根据这段话, 我觉得它似乎只适用于欧式期权。 布莱克-斯科尔斯模型(发音为/ˌblæk ˈʃoʊlz 1 (http://en.wikiped...

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为什么美式期权比欧式期权更值钱?

为什么美式期权比欧式期权更值钱? 我知道我可以在到期前的任何时候行使美式期权,但我只能在欧式期权的 "行权期"(通常是到期时,但不能更早)行使。 所以美式期权的价值至少和欧式期权的价值一样是合理的。 但为什么它更值钱呢?如果我提前行使我的美 式期权,我可能会比等到到期时赚更多的钱, 但也可能赚更少的钱。从...

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什么叫期权的长凸性?

在这个彭博社的视频中,Curnutt谈到了波动率和期权的凸性。具体来说,他说; VIX在一段时间内坐在那里的20和这个实 现的波动率只有10之间的价差,这是一个很 大的价差。期权做市商为了做多期权的凸性, 会付出一些代价;他们喜欢做多,愿意支付掉 一些负利差。 http://www.bloomberg.co...

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为什么看涨期权的价格会随着波动率的提高而提高?

根据Black-Scholes模型 (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model),看 涨期权的价值与波动率成正比。不谈BS方程 的推导,是否可以直观地理解为什么会这样? 波动率高只是说明标的股票波动大,并不意味着股票是否涨跌。但只有当...

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如果我的看跌期权在etrade上到期,但我没有登录网站,如果它是在钱的情况下,会自动执行还是完全亏损?

我之所以这么问,是因为假设你不手动行使, 到期日到了,而且是在钱里......你是 全部亏损,还是把钱里的收益自动打入你的账 户?...

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如何卖出无量期权

如果你想买入/卖出的期权没有成交量,你应该用这些期权做任何交易吗? 我的情况是这样的: 我最近买了两只行业ETF的看跌期权。几天 后,它显示出未实现的收益,但1月份(我的 到期月份)的所有行权价都显示出零成交量。 我以为这意味着我准备卖出的期权不会有人买 。 我可以通过我的平台实时看到期权价格和成交量的变化。...

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如何计算股票收益的标准差?

我想学习布莱克-斯科尔斯期权定价公式,该公式中的一个要素(根据 http://bradley.bradl ey.edu/~arr/bsm/pg04 .html (http://bradley.brad ley.edu/~arr/bsm/pg0 4.html))是 "股票收益的标准差"。 我知道如果我从雅虎下...

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期权与股票哪个更赚钱

假设我以100元/股的价格进入一只股票。 股价在两天内上涨3%,我就卖出股票,收取 利润。这和我买入同一只股票的看涨期权合约 ,并通过它上涨3%,在与普通股票基本相同 的点位退出而获利的情况如何比较?我想知道 ,如果有人在期权方面有经验,可以基本上比 较所有阶段的期权路线(进入市场,设置跟踪 止损,退出市场等),以...

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答案

什么是风险中性概率?

我发现如何给欧式期权定价,偶然发现了一个我不理解的术语和公式: 如果我们假设投资者对风险漠不关心,所有资 产的预期收益都是相等的。在投资股票的情况 下,根据风险中性的ptobability ,考虑到上升和下降状态的可能性,持有股票 的收益将等于下一个时间步骤中预期的持续耦 合无风险利率,如下图。 James 马...

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专业和业余木工的问答

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针对专业和业余厨师的问答。

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