标签: options x14

我一直不明白 "买入 "和 "卖出"。谁能像我小时候一样解释一下？...

• 41
• stocks
• options
• put-options
• call-options

因为在大多数创业公司中，董事会可以随意发 行更多的股份，那么员工拥有X%的股份意味 着什么？签约时，员工可以保护自己在几年后 离开公司后不被公司印制更多的股份吗？ 参见 用什么条款稀释Eduardo Saverin在Facebook公司的股份 (http://www.quora.com/What-claus...

• 25
• stocks
• options

我在一家上市公司工作，该公司被另一家上市公司收购。我也拥有公司的 "限制性股票单位 "的股份。我的所有股票都计划在收购完成后很久才能归属。 在收购过程中，未归属的股票期权/限制性股票单位通常会发生什么？ 我猜测/希望它们会被用来授予我价值相同的新雇主的股票，并且归属日期相同。 这篇文章实际上回答了我...

• 20
• stocks
• options
• employee-stock-options

我自认为是一个知识相当渊博的投资者，但今 天却被一个事实所震撼，那就是我不知道一只 股票的价格会因其股息的多少而降低。举个具 体的例子（这些数字大致正确，但没有精确到 一分钱）： 诺基亚 NOK (http://finance.yaho o.com/q?s=NOK)）昨天收盘价 是9.31，派息5%。所以它今天...

• 19
• stocks
• options
• dividends

我有一些离到期日很远的价外期权（例如20 13年1月）。如果标的公司在这之前被收购 ，而我仍然持有期权，会发生什么？它们是否 会立即失效，毫无价值？如果收购价格大于行 权价格呢？ 我们举个具体的例子。摩托罗拉刚刚被谷歌收 购，比如说以每股38美元的价格收购（我不 知道具体数字）。假如我有2013年1月的 看涨期权，...

• 18
• options
• option-exercise
• options-clearing

在阅读了维基百科上关于布莱克-斯科尔斯模型的文章 (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes)后，根据这段话， 我觉得它似乎只适用于欧式期权。 布莱克-斯科尔斯模型（发音为/ˌblæk ˈʃoʊlz 1 (http://en.wikiped...

• 13
• options
• black-scholes

为什么美式期权比欧式期权更值钱？ 我知道我可以在到期前的任何时候行使美式期权，但我只能在欧式期权的 "行权期"（通常是到期时，但不能更早）行使。 所以美式期权的价值至少和欧式期权的价值一样是合理的。 但为什么它更值钱呢？如果我提前行使我的美 式期权，我可能会比等到到期时赚更多的钱， 但也可能赚更少的钱。从...

• 12
• options
• financial-literacy
• option-exercise

在这个彭博社的视频中，Curnutt谈到了波动率和期权的凸性。具体来说，他说； VIX在一段时间内坐在那里的20和这个实 现的波动率只有10之间的价差，这是一个很 大的价差。期权做市商为了做多期权的凸性， 会付出一些代价；他们喜欢做多，愿意支付掉 一些负利差。 http://www.bloomberg.co...

• 7
• options
• volatility
• vix

根据Black-Scholes模型 (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model)，看 涨期权的价值与波动率成正比。不谈BS方程 的推导，是否可以直观地理解为什么会这样？ 波动率高只是说明标的股票波动大，并不意味着股票是否涨跌。但只有当...

• 6
• options
• call-options
• volatility
• price-theory

我之所以这么问，是因为假设你不手动行使， 到期日到了，而且是在钱里......你是 全部亏损，还是把钱里的收益自动打入你的账 户？...

• 6
• options
• option-exercise

如果你想买入/卖出的期权没有成交量，你应该用这些期权做任何交易吗？ 我的情况是这样的： 我最近买了两只行业ETF的看跌期权。几天 后，它显示出未实现的收益，但1月份（我的 到期月份）的所有行权价都显示出零成交量。 我以为这意味着我准备卖出的期权不会有人买 。 我可以通过我的平台实时看到期权价格和成交量的变化。...

• 4
• options
• etf
• trading-volume
• liquidity
• limit-order

我想学习布莱克-斯科尔斯期权定价公式，该公式中的一个要素（根据 http://bradley.bradl ey.edu/~arr/bsm/pg04 .html (http://bradley.brad ley.edu/~arr/bsm/pg0 4.html)）是 "股票收益的标准差"。 我知道如果我从雅虎下...

• 3
• options
• rate-of-return
• black-scholes

假设我以100元/股的价格进入一只股票。 股价在两天内上涨3%，我就卖出股票，收取 利润。这和我买入同一只股票的看涨期权合约 ，并通过它上涨3%，在与普通股票基本相同 的点位退出而获利的情况如何比较？我想知道 ，如果有人在期权方面有经验，可以基本上比 较所有阶段的期权路线（进入市场，设置跟踪 止损，退出市场等），以...

• 2
• stocks
• investing
• options

我发现如何给欧式期权定价，偶然发现了一个我不理解的术语和公式： 如果我们假设投资者对风险漠不关心，所有资 产的预期收益都是相等的。在投资股票的情况 下，根据风险中性的ptobability ，考虑到上升和下降状态的可能性，持有股票 的收益将等于下一个时间步骤中预期的持续耦 合无风险利率，如下图。 James 马...

• 2
• options
• risk