答案
在这个彭博社的视频中，Curnutt谈到了波动率和期权的凸性。具体来说，他说； VIX在一段时间内坐在那里的20和这个实 现的波动率只有10之间的价差，这是一个很 大的价差。期权做市商为了做多期权的凸性， 会付出一些代价；他们喜欢做多，愿意支付掉 一些负利差。 http://www.bloomberg.co...
根据Black-Scholes模型 (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model)，看 涨期权的价值与波动率成正比。不谈BS方程 的推导，是否可以直观地理解为什么会这样？ 波动率高只是说明标的股票波动大，并不意味着股票是否涨跌。但只有当...
面向专业领域的在职人士的问答。
为父母、祖父母、保姆等承担育儿职责的人提供的问答。