什么是libor掉期利率？

Question

2012-07-13 16:39:53 +0000 2012-07-13 16:39:53 +0000

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什么是libor掉期利率？

在《华尔街日报》中，有一份【货币利率】(http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-moneyrate.html)的基准清单。其中之一是[伦敦银行同业拆借利率(美元)](http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-libor.html)，其描述是

伦敦银行同业拆借利率是中间市场的半年度掉期利率，支付3个月的伦敦银行同业拆借利率浮动。

那么我们有一个浮动利率，即LIBOR+X%，还有一个固定利率/掉期利率，即Y%–“libor掉期利率 "是什么？

来源

John D http://money.stackexchange.com/users/6730

答案 (2)

0

2015-03-26 04:24:22 +0000

LIBOR利率互换最常见的是一家国际银行和一家在另一个国家的分行，所以说A公司位于肯尼亚，B公司在美国，A可以从美国借1亿美元，B同样从肯尼亚借，并同意互换，假设A以固定利率说5%借，B借了说6个月LIBOR利率也许4。 2%，该利率在时间t为5年的情况下，以高于前6个月libor利率0.5%的速度增长.A为固定利率支付者，B为浮动利率支付者。

来源

kenmox http://money.stackexchange.com/users/6730

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Muro http://money.stackexchange.com/users/6730 · Accepted Answer · 2012-07-13 17:25:54 +0000

libor 掉期利率显示了如果你签订掉期协议，你将不得不支付的固定利率，而你收到的是3个月的libor浮动利率。

从你问题中的链接来看。
两年期： 0. 478 三年期： 0. 549 五年期： 0. 842

举例来说，如果我想签订一份两年期的利率互换协议我必须在两年内支付0. 478%的固定利率作为回报，我将收到基于三个月伦敦银行同业拆借利率（目前为0. 4551%）的利息支付。我的利息支付是固定的，而我从互换中得到的钱将根据3个月的伦敦银行同业拆借利率进行浮动。

“Mid-market "是指最高出价和最低出价之间的中间值。

Semi-annual意味着掉期每6个月结算一次利息。