超级困惑关于买入和卖出的大小，帮助。

在股票市场上，许多参与者输入的订单不一定是按股票当前的市场价格设定的（即它们不是市场订单，而是限价订单）。它们可以低于市场价格（如果他们想买入），也可以高于市场价格（如果他们想卖出）。证券在每个时间点的订单集称为订单簿。

订单簿中最低的卖出价是要约或要价，较高的买入价是要价。证券的流动性越强，订单簿上的订单就越多，买卖差价就越窄。订单簿的深度是指订单簿在任何方向（买入或卖出）所能吸收的单位数量。

举个例子：设想我想以最低报价买入100个单位，但最低报价的规模只有50个单位，而且没有任何进一步的订单，那就意味着该股的深度不大。

如果实施恶搞(或分层、假单)，供不应求法的原则就行不通。但是，恶搞股票是证监会监控的违法犯罪行为。在股票市场上，激进的买方愿意为更高的要价买单，即使要价比买入价大得多，也会把价格推高，特别是当预期随着时间的推移会有高增长潜力时。较大的出价可能会吸引更多的买家，进一步延续价格上涨（正向堆积效应）。积极的卖家愿意接受较低的出价，即使要价规模远小于出价规模，当预期出现负面情况时，也会推低价格。较大的要价可能会吸引更多的卖家，进一步延续价格下跌（负堆积效应）。此外，卖方和买方在决策过程中不仅要考虑价格，还要考虑股票的大小，同时还要考虑标记盘和/或限价盘。与限价盘不同，市价盘不以买入/卖出金额记录。市价单而非限价单会立即影响价格方向。因此，单凭买入/卖出大小并不能提供足够的价格方向信息。如果股票连续以买入价卖出，这可能是下跌趋势的开始；如果股票连续以卖出价卖出，这可能是上升趋势的开始。这是因为卖出价总是高于买入价。在所有的情况下，买卖双方都希望从长线和短线的角度来获利。

其他的答案为这个谜题提供了一些碎片，但有一点细节被省略了，我认为这可能会使事情更加清晰。

如前所述，对于一个给定的证券，有一个叫做 “订单簿 "的东西，它由在特定价格下买入和卖出该证券的订单组成。这样，订单簿只由_限价订单组成，但前提是订单簿不限于普通的买家和卖家（交易员），也会包含做市商创建的订单。我预计现在这几乎完全是算法）。所以，实际上，看某一时刻的买入价和卖出价大小对于预测股票的短时价格走势是没有用的，因为个人交易者可以随时撤回或调整他们的限价单，做市商也可以，而且速度要快得多。高频交易商也属于这一类，因为限价单可能只在账面上存在几分之一秒就被撤销。

除了少数特殊情况，所有的行动实际上都是由于市场订单而发生的。少数特殊情况下，这是不正确的，比如在市场开盘的时候，可能会有出价或高于出价的一些要求，以及出价或低于出价的一些要求。这些交叉（匹配）产生开盘时的市场价格，此时最高出价比最低要价低一些非零金额，出价从那里开始下降，而最低要价从高于最高出价的一些非零金额开始，要价从那里开始上升。

另一个具体的时间，限价单会引起市场的即时交易，就是在下限价单的时候，如果账面上有一个相应的单子，它可以再匹配。比如说，我下了一个限价单，要以100的价格买入，而最好的卖出价只有99，我就会支付99的卖出价，我说的 "当时 "是指有点宽泛的意思，因为有一个排序的概念，如果我在另一个交易者下了同样的单子后几毫秒下了买入单，他们的单子就会比我的单子早，先执行，这时卖出价可能已经涨到我的限价之上，在这种情况下，我的单子就会进入账面。对于看买入价和卖出价大小这一点，我们可以认为这样的限价单和市价单是一样的–它不会在订单簿上显示任何可观的时间，它只是会像市价单一样执行。

当市场订单被下达时，如果是买入订单，那么它将与当前的最佳卖出价进行匹配，直到订单用尽卖出量。(我认为，高频交易或其他类似 "价格改进 "的诡计可能在某些情况下实际上会在一定程度上扭曲这一点，而且不同的交易也可能发生在不同的场所，所以订单路由会影响价格(完整的 "订单簿 "实际上是一个集合)，但原则上是这样的。) 如果订单规模小于卖出规模，那么卖出规模将按订单规模减少。如果大于，订单簿的这一行将被删除，下一个更高的要价将成为 "市场价格"，订单将开始与之匹配，直到用完为止，等等。当市价卖出订单时，同样的事情也会发生，只不过与买入价相反。当然，在订单执行后，其他参与者可能会立即再次对账面进行修改，比如，做市商可能会有一种算法，在某种情况下，会试图让一定数量的股票始终保持在一定的买入价上，所以你很可能会卖出100股到买入深度为1000的股票，而买入深度却没有变化，因为深度可以说是 "补充 "了。

请注意，这意味着一个非常大的买单或卖单可能会 "击穿 "股票现有的供应或需求，造成价格的大幅波动。为了避免这种情况的发生，可以采用各种算法，比如将一个大单子分割成小单子。所以你可以看到同样的行为，出价大小似乎总是坚持在1000股左右，因为有人想以这个价格卖出一大块，但每次只提供1000股。算法选取的大小，以及价格水平上的任何其他参与者，都会影响实际的大小。

底线是，以较少的破坏性（因此更有利可图）的方式买入和卖出股票的算法以及做市商的算法的存在，往往会否定买入和卖出规模所能提供的任何有用信息。

当目前买入股数大于卖出股数时，那么做市商的存货就太少了。之所以库存太少，是因为做市商有净买入。股价将有望上涨。

当目前Ask的股数大于Bid的时候，那么做市商的库存就太多了。他们有太多库存的原因是做市商有净卖出。股价将有望下跌。

是的，你是对的，根据我的理解，在做交易时，你必须考虑fol（特别是像我这样的初学者）

1.你所交易的股票的交易量应该足够高，以保证你快速进出

2.当买入量大于卖出量时，价格会上升，反之亦然。当买入量大于卖出量时，价格就会上升，反之亦然.举个例子，如果一只股票在100点，有fol出价。

当竞价者同意支付卖价时，交易就会发生（情况1，他支付了101，他的竞价报价就会消失，下一个最好的卖价是102，当前的价格是101，也就是上一次交易的价格），或者当给出卖价的人同意以最好的卖价交易，也就是99，在这种情况下，股价就会下跌，

1.在这种情况下，由于市场是根据指标和传闻而变化的，如果有一个积极的发展，那么更多的人（更多的量）将尝试而不是竞争购买相同的股票，因此，对于较少的股票，更多的买家将在那里，这将导致股票价格上升。

限价单一旦被触发，就变成了市价单。你不能越过价差，至少在这个世界上不能。当买入量高于卖出量时，卖出的力度更大，价格更有可能向下而不是向上移动。当买入量高于卖出量时，买盘更强，价格上涨的可能性大于下跌。